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Descripción

"SmartFolio la máxima, fácil de usar herramientas avanzadas de analítica".
Avanzada, el software se actualiza continuamente proporciona todas las herramientas necesarias inversores. Algunos algoritmos matemáticos utilizados por SmartFolio surgido sólo en los últimos años. Otros se pueden encontrar en muchos productos comerciales no son por este motivo. La característica más importante SmartFolio a continuación:


General


Paradigma apoya la inversión del multi-plazo.
cartera total de activos no-retorno, o la distribución de Gauss, con el apoyo entre las dependencias descritas no lineales, incluyendo las opciones y los fondos de cobertura. La dinámica de esta cartera a través de la simulación directa para obtener un modelo con supuestos. Dos ambientes para el análisis de la cartera


Portafolio de Construcción
la creación simultánea:


* Entorno de análisis: los incrementos de precios logarítmica se supone que son variables aleatorias independientes normales.
* Fecha de Medio Ambiente: optimización y otras operaciones se basan directamente en los precios históricos.


activo libre de riesgo opción.
Factor de un modelo de valoración de activos basado en los factores para la selección de opciones.
parámetros estimados
Stambaugh estimaciones combinadas de la muestra, que se utiliza, si bien las historias difieren en longitud
Un ejemplo de un valor común se espera Jorion se encoge promedio estimado volver.
El Ledoit covarianza de matriz-Wolf estima covarianza de la muestra de la matriz de covarianza para la constante de correlación de la matriz se reduce al mínimo.


El Pastor-Stambaugh retornos esperados y sus colegas de las covarianzas de la muestra se reduce estimaciones Wang conjunta estimación, el modelo de factores seleccionados implica.
MacKinlay retornos esperados y covarianzas, las hipótesis, los precios por factores no observables.
estimaciones de parámetros se describen en negro, este modelo incluye Litterman sobre la base de las opiniones subjetivas invetsor previsión conjunta y proceso de asignación de activos Pastor SmartFolio Academic Edition 3.0.65 ahora puede descargar gratis.

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