SmartFolio Academic Edition indir

"SmartFolio bir yüksek, analitik araç kullanımı kolay gelişmiş."
Gelişmiş, sürekli güncellenen yazılım hepsi araçları gerek yatırımcı verir. Bazı matematiksel algoritmalar SmartFolio tarafından kullanılan sadece son birkaç yılda ortaya çıkmıştır. Diğer birçok ticari ürün bulunabilir için bu nedenle değildir. En önemli SmartFolio özellikleri aşağıda:

---

Genel

---

Tam çok dönemde yatırım paradigma destekler.
Tam portföylerinin olmayan varlıklar-döner, veya Gauss dağılımı içeren destekler özetlenen doğrusal olmayan arası bağımlılıkları, seçenekleri ve hedge fonlarının dahil. Bu portföy dinamikleri doğrudan simülasyon yoluyla bir model varsayımları ile elde edilir. Portföy analizi için iki ortamlarının

---

Portföy İnşaat
Simultane oluşturma:

---

* Analitik ortamı: logaritmik fiyat artışları vardır bağımsız olması normal rassal değişkenlerin devraldı.
* Tarihi Çevre: optimizasyon ve diğer işlemleri doğrudan tarihsel fiyatları dayanmaktadır.

---

risksiz varlık seçeneği.
Faktör-bir faktör için seçim seçeneği tabanlı varlık fiyatlandırma modeli.
parametrelerin tahmini
Stambaugh kombine örnek tahminleri, kullanılan eğer varlık geçmişlerini uzunluğu farklılık
Jorion bekleniyor olan ortak bir değere örnek ortalama döner döner tahmin küçülür.
Ledoit-Wolf kovaryans-Matrix tahmini olan sabit korelasyon kovaryans matrisi için örnek kovaryans matrisi küçülür.

---

Pastor-Stambaugh beklenen döner ve covariances olan kendi meslektaşları için örnek tahminler küçülür Wang ortak tahmini, Seçilen faktör modeli ima.
MacKinlay beklenen döner ve covariances, varsayım, fiyatlar unobservable faktör tarafından.
Siyah açıklanmıştır-bu parametre tahmininde öznel invetsor hit içermektedir Litterman modeline dayalı Pastor ortak tahmini ve varlık tahsisi süreci şimdi SmartFolio Academic Edition 3.0.65 download özgür olabilir.